尾市黃金十分鐘:尾市「真實」波幅與成交量合併分析(下)

(承上文)

何謂「尾市波幅率」?「尾市波幅率」實際上是計算最後十分鐘的「真實波幅」,再將數值除以上一個「十分鐘」的收市價X100。

若今天的尾市波幅率較昨天的尾市波幅率明顯高出很多,可以預期下一個交易日,期指裂口出現逆轉走勢的機會便很大,因為有重要消息在尾市這段時間才出現,又或大戶在這段時間才出手。

心水清的讀者可能會留意到,如要計算尾市十分鐘的變化,即計算期指下午4:10至4:15期間的真實波幅,那麼得到所需要的數據時便已收市了,如何能於當日跟隨大戶入市?

沒錯!以筆者的經驗,實際上計算的是下午4:10至4:13期間的數據,一般會將計算程式設定在excel等軟件之上,其後只要輸入4:13的收市價及成交量便能立即得到答案,據筆者經驗此時仍有足夠時間追入。

大家可參考以下例子:

假設周二期指於4:00的收市價為12100點,於4:01至4:13期間最高曾見12250點,最低曾見12130點,收市價為121325點,要計算「真實波幅」便是12250點-12100點=150點。

假設周一期指於4:00的收市價為11800點,於4:01至4:13期間最高曾見11803點,最低曾見11790點,收市價為11798點,要計算「真實波幅」便是11803點-11790點=13點,而即市的真實波幅率則為13/11798×100=0.11%。

明顯地周二的尾市波幅率比周一的大很多,假設期指連續數日來皆呈升勢,而周二的尾市波幅率變化,便預示了周三將有很大機會出現逆轉裂口低開的走勢。

據筆者經驗,倘若加上成交量一併作分析,預測效果會更佳,以上述例子為例,我們計算出周二的尾市波幅率後,可再將其乘以當日4:01至4:13期間的期指成交張數,與周一的作比較。

尾市黃金十分鐘31

富昌金融集團聯席董事 麥振威

 

節錄自《尾市黃金10分鐘》

尾市黃金十分鐘

 

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