程式買賣:用心學習你最瞭解的技術工具

Traders look at screens at the Madrid bourse June 1, 2012. Yields on safe-haven government bonds hit fresh record lows on Friday after a weak U.S. jobs report added to growing fears of a worldwide economic slowdown that on top of Spain's difficult finances sent investors scurrying for safety. REUTERS/Andreas Comas (SPAIN - Tags: BUSINESS)

Trader look at screens at the Madrid bourse

有人告訴我Parkson幾乎跟RSI快劃上等號了!我為什麼選擇RSI好像在炒冷飯的介紹大家這個所有人已經知道的指標?在當初做這個決定就是要一個目的;我希望演奏一個像海頓的驚愕交響曲給所有人聽。

在大家認為的熟的不能再熟的RSI,其實大家真正有多熟?如果所有的0到100的動能指標都只是讀所謂的超買與超賣…那到底要那麼多指標幹什麼?是的、指標的設計目的在試圖簡化我們閱讀價格圖形判讀的難度,但是真有指標可以把市場簡化成1+1這樣簡單嗎?

從財經書籍就可以翻出一堆竭盡所能使用英文字母拼湊出縮寫最能表達意義的指標。這樣完了嗎?還沒開始呢!每月的如S&C與Futures等期刊,更有熱騰騰的最新發表指標向你揮手;更徨論Google拉出來的那些不知名網頁裡驚人績效卻又不告訴你從何而來的交易工具。

我不想告訴你這些工具到底好不好或那個好?我只想說酒跟朋友都是老的好;交易工具也不例外。老酒好因為歲月在酒的身上起了去蕪存菁的化學變化;老朋友好因為歲月累積了你們的瞭解與體諒。發表越久的指標工具歲月會積累許多的使用經驗在它身上,經驗多寡決定了這場競賽勝出優勢的起點!但你必須發願去用心學習。

市場不會被指標工具簡化成1+1的程度,但也不會可能有5分鐘就可以學會的指標工具。你必須儘可能的去尋找書籍,有關你所選定的工具所有的必備知識;學習並去實戰中印證它。如果你的資金許可,我建議你在當沖交易中以最小部位開始學習成長。因為你短時間內便可以累積許多應用的經驗,沒有人會看你有沒有作弊,你可以大大方方的把書本或重點貼在螢幕旁,邊做邊學習與印證。比如你是K線的交易者,走完一個月的5分鐘分時圖,幾乎相信你已自然背熟所有K線的組合圖形;更可以探討不同時間區間圖形的呼應關係。

直到有一天你發現了兩件事的其中任一件;你不須要再使用鬥雞眼緊盯行情跳動又要兼顧你的小抄,又或者你聽到了你的工具開始會跟你對談行情的走勢…那此刻你才可以告訴自己,已經對這工具開始有所瞭解了!恭喜你交了交易世界裡的一位好朋友。

至此、你終於可以在那張白紙上開始寫下你所要的交易進出條件與時機。這是你真正印證後的心得,而不再是超買就賣一口、超賣就買一口那種自己都不相信的囈語。我沒告訴你這些不能更改,未來在你跟工具有更深層的使用心得後,你是應該對一些不成熟的條件做修正的。

如果你的工具使用是可以被量化的,而且你手頭上又「剛好」有TradeStation一類的交易程式設計軟體?那你更可以將規則寫成程式碼,在這類軟體上跑一些歷史資料看看。一些進出點標示與交易統計很容易在這軟體裡看到答案。特別是工具所呈現的勝率、獲利與虧損比與最大持倉裸露風險等,這些都會幫助你規劃白紙繼續下去要寫的倉位分配策略與資金風險控管部份。記住!交易的完成不是靠單獨的技術分析可以撐起一片天的。它像鼎一般是用三個腳撐起的!「技術分析」、「交易策略」與「資金控管」缺一不可。甚至就算一個不理想的交易工具都可以使用策略與資金的運用,變成一個漂亮的結果。所以我常說技術分析在交易當中重要性不到一成。

資金管理的方法我覺得比研究技術分析複雜多了,但也樂趣了許多!比如說許多人都朗朗上口的三分之一資金運用…難道你就只能這麼的想?永遠只算資金的三分之一進場?從資產數下手難道不能從其他地方嗎?如果這是從交易的開始導入的資金管理,我們也可以思索著從結果來反推導入呀。我們可以如1/3般的來找一個固定的每次損失數目,比如我們每筆交易最多損失5%的資金風險,那便可推算我們可以最多建立多少倉位不是嗎?也許這樣的累積獲利會比先前的方法快也不一定。

借博奕界的一句話…「平注必輸」。如果你的倉位策略沒有一套調整的方法,那你最後不是被交易滑價或手續費吸乾你的所有,便是頂多符合了TradeStation預估的績效。而我所知道的一般工具最終呈現的勝率約在50%上下。利用報表裡的勝率、獲利與虧損比、連續虧損次數等這些數據,嘗試修正你的一些進出倉位數目。使用TradeStation不要只高興或傷心獲利金額的呈現部份,那些也不過是虛擬交易歷史交易的結果,沒辦法真的拿來使用的。

現在你知道要如何開始寫這張白紙了吧?

 

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與別不同的操盤手:Parkson Dow

不少學習程式交易的人都埋怨,在報導交易課程後發現,導師在課堂上都會給你最好的例子作參考,而真實交易時卻發覺現實與學習的完全不同,但在台灣有一位操盤手,他的課程被評為「值得學習」的最高級別,因為不少學員在學習過他的方法後,在真實交易中都能應用,而且有效地改善回報,這位便是Parkson Dow,而他有一句名言:「相信我這輩子也不會再有機會改變我的交易方法」,原因是他的交易風格已證實能在市場生存!

擁有近30年交易經驗,擅長以Tradestation研發交易策略,著作包括《Tradestation程式交易全攻略》及《機械化交易新解:技術指標進化論》,並曾擔任台灣寰宇仲才企管顧問特約講師。近年專注研究及交易香港恆生指數期貨,並利用其獨突的交易方法取得不俗成績。

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