程式買賣:不要去選擇訊號

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讓我們再來談談這個說了十多年的話題。常常把行情比喻成一班開往不知名目的地的急駛列車,在辦識到它的方向後勇敢的跳上車去,在它與我們交錯的電光火石之間。跳上急駛的列車除了勇氣以外,也須要一點時機的選擇不是嗎?

跟隨指標訊號和跟隨明牌交易的狀況差不多;結局總是跟上的永遠是虧損的那一次,沒跟上的也總是對的那一次。一套好的系統在你決定跟隨前的績效,跟你傷透心後不再理它的績效並不沒有改變…問題是你的資產跟系統績效不成正向關係。

如果、一直沒有辦法改變人性喜歡「趨吉避凶」的這一部份,上面這樣的故事便註定會不停的上演。以一個60%獲勝機率的系統來說,似乎可以這樣表示…每五次交易的機會中,它可能會出現三次的獲利交易與兩次的虧損訊號。OK!告訴我、你的「趨吉避凶」系統會如何提示你跳上列車的正確時間呢?在烏龜小組的一些書籍中談到;當基金的客戶如潮水般湧入的時候,他便知道系統準備要開始進入發出連續虧損的交易訊號。而當客戶開始大量的贖回基金的時候,他也知道交易系統又即將進入獲利期了。

「正常」人類的本能,永遠會告訴你一直發生獲利的系統,是最值得投資的。但問題是系統已經跟你展示完最能獲利的三次機會了,你認為接下來遇到的會是什麼表現?而當它再兩次連續傷害你的信心後,本能會提醒我們應該迅速的離開這樣的情境當中;於是又一次眼巴巴的目送系統的獲利。喔、別忘了這樣的系統機率在正常的組合下,可以最多得忍受四次的連續虧損,與目送最多六次的獲利交易機會;蠻整人的不是嗎?

再來說些興奮的話題吧!感謝上帝!我們的心中只要是美好回憶的印象,通常它是遠勝過一些傷心回憶的影響力。所以一般人只要一次幸運的跟上系統對的訊號,幾乎就會開始變成該系統的信仰者與追隨者。甚至、這樣的信心可以讓他繼續經過數次虧損的交易後,仍然樂觀的看待系統的未來。其實會成功的變成一位系統交易者就是經過這樣的階段!你與系統一生的友誼是開始在一次對的訊號下,透過這次對的合作經驗,得到正確看待系統的成熟心智。

我真的很討厭那些沒經思索就回答可以承受系統連續虧損風險的人。開玩笑的說法是我這個人小心眼,妒嫉這麼厲害的人。真正的心裡話是…我聽多了啦!少來了。不然攤在陽光下許久的烏龜交易系統,這些人幹嘛不去使用獲利?還成天嚷嚷著找尋聖杯幹嘛?像丹尼斯跟他這些成功的小烏龜們,所得的成就還不夠吸引成為目標嗎?答案其實是一半的人在聽到連續虧損的部份後已經被嚇跑了!另一半在進場後如願的碰到連續虧損的折磨(因為它真的很多),在還沒等到黎明前就消失在黑夜中了。我們與丹尼斯或烏龜小組的差別其實就是我們到底有沒有在系統上嘗到甜頭?這不只是單單獲利與虧損的差別而已,是我說的所謂成熟的心智。當我們變成堅定的機械化交易者後,心中就會自然知道如何順利的進入任何一套系統的使用,這件事就是如此的奇妙。

雖然題目是不要挑系統的訊號,但是那是在你勇敢的跳上車開始往後不停的跳上跳下列車生涯後的事。但是在你準備第一次選擇跳上車的時間點,我希望你用點智慧思索一下有關機率的問題;因為這關係著你是否未來會一直快樂的在列車間跳躍。我花比較多的篇幅在談如何加快遇見獲利的問題是因為…當每個人成功的開始自然追隨系統後,他也將自然的瞭解不去挑選訊號的重要性。

 

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與別不同的操盤手:Parkson Dow

不少學習程式交易的人都埋怨,在報導交易課程後發現,導師在課堂上都會給你最好的例子作參考,而真實交易時卻發覺現實與學習的完全不同,但在台灣有一位操盤手,他的課程被評為「值得學習」的最高級別,因為不少學員在學習過他的方法後,在真實交易中都能應用,而且有效地改善回報,這位便是Parkson Dow,而他有一句名言:「相信我這輩子也不會再有機會改變我的交易方法」,原因是他的交易風格已證實能在市場生存!

擁有近30年交易經驗,擅長以Tradestation研發交易策略,著作包括《Tradestation程式交易全攻略》及《機械化交易新解:技術指標進化論》,並曾擔任台灣寰宇仲才企管顧問特約講師。近年專注研究及交易香港恆生指數期貨,並利用其獨突的交易方法取得不俗成績。

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