程式買賣:程式交易在港逐漸興起

程式交易在美國及台灣其實早已流行,在香港也逐漸興起,作為投資者,無論是投資股票或期貨,無論是長線投資還是短線交易,大家肯定也會先行「分析」,才會動用資金入市,而分析的過程,過去不少人也是觀看圖表走勢,又或利用一些技術指標,希望藉觀察過去的走勢可以找出一些預測市場未來趨勢的「方法」,從此以後便以這些方法作為入市的準則。

但不少人也開始發現透過人手去觀察圖表,需要的時間確實太長,比如要分析過去一年的走勢,如分析的是1分鐘的數據,很可能需要數日的時間,但運用程式來做分析,其實只需1至2分鐘便能得到答案。當然,程式不是萬能,也不是學懂了運用程式來做分析便能找到必勝的竅門,但同樣的分析工作能比別人快數十倍的時間來完成,那成功的機會自然會高一些。

此外,交易能否長時間得到好成績,很多人也明白最難克服的其實是人性,獲利的倉位因心急或貪念而太早沽貨離場,又或遇上市場較波動的時間便因緊張而太早止蝕離場,這些都是人手做交易時遇上的問題,而運用程式進行全自動交易,那某程度上便能克服這些缺點,這也是程式交易的好處。當然,有些人在虧損時會不斷修改他的交易系統,那最終可能仍然失敗,但運用程式至少能某程度上減輕交易時的人性問題。

去年開始筆者在港教授程式交易,主要是教大家運用Amibroker這個程式軟件,在港不少投資者也聽過Metastock、Tradestation、Multicharts等程式,各有各的優點,但在價格上Amibroker是最有優勢的,差不多$3000港元已能購入全套軟件,對初學者來說,成本便較低。

尤記得很多學員在上課時也有不少疑問,首先,他們擔心若然自己根本不懂得電腦的Language,如何能學習用程式交易?但這點大家其實可以放心,筆者教導學員使用程式交易的方法,向來是針對初學者,又或沒有寫電腦程式的知識但卻具備多年交易經驗的Trader,正如今年一月份的課程中,一位學員交易期指的經驗已有很多年,但他本身的電腦知識,又或科技產品的使用知識其實不多,據了解,就如用手提電話使用Whatsapp、手提電腦用wifi上網也是要由他兒子教他的,但至今他已在做全自動程式交易,當然,一些深入的程式使用知識他仍需要不斷去熟習,也不時需要我們的技術人員幫忙,但至少現在他確實做到Programe Trading!

而另外一個學程式交易的人最關心的問題是,他們學習了使用程式後,又如何能將程式接駁至證券行?一些證券行早已為他們解決這個問題。要將程式接駁至證券行,比如大部份證券行採用的期指交易平台SPTrader,必需要證券行開啟了API,就正如開啟了一個「接口」,你才能把程式接駁到SPTrader,但接駁的過程仍需要一些編程的工作,簡單來說需要編寫「Plug-in」才能將Amibroker接駁至SPTrader進行全自動交易,而有關的設定及編程工作筆者也早已替學員們安排好,事實上,至今很多的學員目前也由人手交易成功過渡至每天利用程式進行全自動交易。

其實程式交易不是很多新手想像的那樣神秘,只是很多技術上的問題解決不到才未能涉足這個領域,但做Trader不等同於要做一個Programmer,只要學懂基本的程式語言,懂得自行做back-testing,懂得輸入數據等技巧,其後遇上問題時有專人去解答,再自己不斷去嘗試,大部份人用數個月的時間也會學懂如何將自己的交易策略轉化為程式語言,又或將來發現一些市場的特性時,也懂得如何利用程式去自行做測試,優化個人的交易策略,至於如何將程式接駁至證券行的平台更加無需苦惱,既有專人協助,只需專心開發個人的交易策略,便能透過程式按你既定的策略每天進行交易。

畢竟要在市場上生存,只期望別人給你一套神秘的獲利方法根本早已不可行,別人教的要先利用程式做back-testing,自己想出來的交易策略也必需先行測試,若發現效果不俗的才再嘗試將各部份加進你的交易系統,這樣才能真正找到一套屬於你的致勝策略!

DAYTRADE

富昌金融集團聯席董事 麥振威

 

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以上提供資訊僅供參考,不應視為任何投資之建議或邀請,投資涉及風險,應先考慮個人因素,如有疑問請諮詢專業意見。
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